Les professeurs Mathieu Boudreault et Jean-François Renaud ont publié un livre chez Wiley. Intitulé "Actuarial Finance: Derivatives, Quantitative Models and Risk Management", cet ouvrage, destiné aux étudiants en actuariat et aux actuaires, couvre l’évaluation, la réplication et la gestion des risques liés autant aux produits dérivés qu’aux passifs actuariels.
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Abdellah Lahdili reçoit le Prix Carl-Herz pour l'année 2019
Abdellah Lahdili, étudiant au doctorat en mathématiques fondamentales sous la direction de Vestislav Apostolov et Frédéric Rochon, s'est vu décerner le Prix Carl-Herz de l'ISM pour l'année 2019. Ce prix est attribué pour l'excellence de sa recherche doctorale.
Anne Mackay est invitée au Séminaire de finance quantitative du Fields Institute
La professeure en actuariat, Anne Mackay, est invitée à donner une conférence au Séminaire de finance quantitative du Fields Institute, le 27 février prochain.
http://www.fields.utoronto.ca/talks/Simulating-Heston-using-explicit-weak-solutions
Clarence Simard invité à une conférence
Le professeur en actuariat, Clarence Simard, était invité à donner une conférence en mathématiques financières à l'Université de Montréal, le 18 janvier dernier, dans le cadre des séminaires du groupe de recherche Quantact.
Jean-Philippe Boucher et Mathieu Pigeon obtiennent un financement de plus de 45 000$
Deux professeurs de l’UQAM, Jean-Philippe Boucher et Mathieu Pigeon, ont obtenu un financement de plus de 45 000$ du Fonds pour l’éducation et la saine gouvernance de l’Autorité des marchés financiers. Ce financement permettra de proposer une modélisation du risque lié aux primes non acquises qui tiendra compte de la dépendance entre les différentes lignes d'affaires présentes au sein d'une compagnie et d'analyser les possibilités de diversification que cette dépendance autorise.