Les professeurs Mathieu Boudreault et Jean-François Renaud ont publié un livre chez Wiley. Intitulé “Actuarial Finance: Derivatives, Quantitative Models and Risk Management”, cet ouvrage, destiné aux étudiants en actuariat et aux actuaires, couvre l’évaluation, la réplication et la gestion des risques liés autant aux produits dérivés qu’aux passifs actuariels.
Auteur : legault_g
Les étudiants Viet Trung Tran et Alexandra Tuyishime semi-finalistes à un concours de la Society of Actuaries (SOA)
Félicitations aux étudiants Viet Trung Tran et Alexandra Tuyishime du baccalauréat en actuariat qui se sont classés semi-finalistes du concours organisé par la Society of Actuaries portant cette année sur la conception d’un produit d’assurance automobile pour les véhicules autonomes. Leur travail et leur analyse fine ont été salués par le jury.
https://www.soa.org/resources/announcements/press-releases/2019/student-research-case-study/
Abdellah Lahdili reçoit le Prix Carl-Herz pour l’année 2019
Abdellah Lahdili, étudiant au doctorat en mathématiques fondamentales sous la direction de Vestislav Apostolov et Frédéric Rochon, s’est vu décerner le Prix Carl-Herz de l’ISM pour l’année 2019. Ce prix est attribué pour l’excellence de sa recherche doctorale.
Les professeurs Jean-Philippe Boucher et Arthur Charpentier animeront la 32e édition de l’école d’été de l’Association Suisse des Actuaires
Les professeurs en actuariat Jean-Philippe Boucher et Arthur Charpentier animeront la 32e édition de l’école d’été de l’Association Suisse des Actuaires, à Lausanne du 12 au 16 août 2019. Le thème de l’école:”Insurance Data Science : Use and Value of Unusual Data”
Anne Mackay est invitée au Séminaire de finance quantitative du Fields Institute
La professeure en actuariat, Anne Mackay, est invitée à donner une conférence au Séminaire de finance quantitative du Fields Institute, le 27 février prochain.
http://www.fields.utoronto.ca/talks/Simulating-Heston-using-explicit-weak-solutions
Clarence Simard invité à une conférence
Le professeur en actuariat, Clarence Simard, était invité à donner une conférence en mathématiques financières à l’Université de Montréal, le 18 janvier dernier, dans le cadre des séminaires du groupe de recherche Quantact.
Kevin Champagne remporte le concours de vulgarisation de la recherche en éducation
Kevin Champagne, étudiant au baccalauréat en enseignement secondaire (mathématiques) et au Laboratoire Épistémologique et Activité Mathématiques (LEAM) , remporte le concours de vulgarisation de la recherche en éducation de la Faculté des Sciences de l’éducation.
Cohorte 2019 des jeunes leaders du CIRANO
Dans le cadre du programme Avant-Garde@CIRANO, Mathieu Boudreault a été sélectionné comme un des 45 jeunes leaders 2019 en Environnement et changements climatiques pour ses travaux sur l’assurance inondation au Québec. http://avantgarde.cirano.qc.ca/
Jean-Philippe Boucher, conférencier invité
Jean-Philippe Boucher est conférencier invité dans le cadre de la “Actuarial and Financial Mathematics Conference – Interplay between Finance and Insurance“, ayant lieu à Bruxelles, Belgique, du 7 au 8 février 2019.
http://www.afmathconf.ugent.be/
Mathieu Boudreault, prix du meilleur article 2018
Mathieu Boudreault et son collègue Maciej Augustyniak (UdeM) ont remporté le prix du meilleur article en 2018 dans la revue Risk& Rewards de la Society of Actuaries. L’article intitulé « Hedging Variable Annuities: How Often Should the Hedging Portfolio be Rebalanced? » a été issu d’une collaboration avec l’Autorité des marchés financiers.