François Watier

François Watier

Département de mathématiques

Poste : Professeur

Courriel : watier.francois@uqam.ca

Téléphone : (514) 987-3000 poste 2111

Local : PK-5538

Domaines d'expertise

  • Contrôle stochastique
  • Mathématiques financières
  • Équations différentielles stochastiques
  • Processus stochastiques
  • Probabilités appliquées

Langues

  • Français
  • Anglais
Informations générales

Cheminement académique

Ph. D. mathématiques - Université de Sherbrooke (2002)

Liens d’intérêt

Unités de recherche

  • Équipe de modélisation stochastique appliquée (EMOSTA)

Projets de recherche en cours

Affiliations externes principales

  • Membre du GERAD (Groupe d'études et de recherche en analyse des décisions)
Enseignement et supervision

Cours

Direction de thèses et de mémoires (Depuis 2006) et d’essais doctoraux (depuis 2014)

  • Amaya, Pilar Mercedes. (2018). La loi de Wishart. (Mémoire de maîtrise). Université du Québec à Montréal.

  • Flibotte, Simon. (2017). Mouvement brownien avec changements de régime et applications. (Mémoire de maîtrise). Université du Québec à Montréal. Récupéré d’Archipel, l’archive de publications électroniques de l’UQAM. http://www.archipel.uqam.ca/9434.

  • Allab, Chahira-Imène. (2017). Nouvelle approche par simulation pour la probabilité de premier temps de passage. (Mémoire de maîtrise). Université du Québec à Montréal. Récupéré d’Archipel, l’archive de publications électroniques de l’UQAM. http://www.archipel.uqam.ca/10764.

  • Vouma Lekoundji, Jean-Baptiste. (2014). Modèles de Markov cachés. (Mémoire de maîtrise). Université du Québec à Montréal. Récupéré d’Archipel, l’archive de publications électroniques de l’UQAM. http://www.archipel.uqam.ca/7009.

  • Larrivée, Sandra. (2012). Premier temps de passage de processus gaussiens et markoviens. (Mémoire de maîtrise). Université du Québec à Montréal. Récupéré d’Archipel, l’archive de publications électroniques de l’UQAM. http://www.archipel.uqam.ca/5518.

  • Sob Tchuakem, Pandry Wilson. (2010). Optimisation stochastique et application financière. (Mémoire de maîtrise). Université du Québec à Montréal. Récupéré d’Archipel, l’archive de publications électroniques de l’UQAM. http://www.archipel.uqam.ca/3609.

  • Hotte, Geneviève. (2004). Intégrale stochastique par rapport aux semi-martingales et applications financières. (Mémoire de maîtrise). Université du Québec à Montréal.

  • Scott, Alexandre. (2011). La règle du 80% avec interdiction de vente à découvert. (Rapport de recherche). Université du Québec à Montréal.

  • Dramé, Mame Mbarre. (2010). Gestion de portefeuilles comprenant des zéros-coupons. (Rapport de recherche). Université du Québec à Montréal.

  • Minea, Miruna. (2009). Construction de portefeuilles indiciels performants sous un critère de diversification. (Rapport de recherche). Université du Québec à Montréal.

  • Benoliel, Vincent. (2008). Optimisation des gains espérés sous contrainte de type shortfall. (Rapport de recherche). Université du Québec à Montréal.

  • Diouri, Ali Reda. (2007). Evaluation d'options sous un modèle de GARCH. (Rapport de recherche). Université du Québec à Montréal.

  • Jendoubi, Imed. (2006). Gestion de portefeuilles sous contrainte VaR. (Rapport de recherche). Université du Québec à Montréal.

  • Bourhattas, Jamila. (2004). Méthodes de quasi Monte Carlo en finance. (Rapport de recherche). Université du Québec à Montréal.

  • Fournier, Ariane. (2004). Analyse de moyenne-variance en gestion de portefeuille. (Rapport de recherche). Université du Québec à Montréal.

Publications
  • Articles scientifiques

    C. Labbé and F. Watier
    Goal achieving probabilities of cone-constrained switch-when-safe portfolios
    Applied Stochastic Models in Business and Industry, In press, 2013 (NSERC)
    http://dx.doi.org/10.1002/asmb.2002

    R. Ferland and F. Watier
    Switch-when-safe multiperiod mean-variance strategies
    International Journal of Statistics and Probability, Vol. 2 (2), 2013, 59-66. (NSERC)
    http://dx.doi.org/10.5539/ijsp.v2n2p59

    A. Scott and F. Watier
    Bounds for goal achieving probabilities of mean-variance strategies with a no-bankruptcy constraint
    Applied Mathematics, Vol. 3 (12A), 2012, 2022-2025. (NSERC)
    http://dx.doi.org/10.4236/am.2012.312A278

    A. Scott and F. Watier
    Goal achieving probabilities of constrained mean-variance strategies
    Statistics and Probability Letters, Vol 81 (8), 2011, 1021-1026. (NSERC)
    http://dx.doi.org/10.1016/j.spl.2011.02.023

    R. Ferland and F. Watier
    Mean-variance efficiency with extended CIR interest rates
    Applied Stochastic Models in Business and Industry, Vol 26 (1), 2010, 71-84. (NSERC)
    http://dx.doi.org/10.1002/asmb.767

    R. Ferland and F. Watier
    FBSDE approach to utility portfolio selection
    Statistics and Probability Letters, Vol 78 (4), 2008, 426-434. (NSERC)
    http://dx.doi.org/10.1016/j.spl.2007.07.016

    J. Vaillancourt and F. Watier
    On an optimal multivariate multiperiod mean-variance portfolio
    C. R. Math. Rep. Acad. Sci. Canada, Vol 27 (3), 2005, 92-96. (NSERC)

Département de mathématiques

Le Département de mathématiques de l’UQAM regroupe plus d’une quarantaine de professeurs, et offre 11 programmes au premier cycle et cycles supérieurs en plus de répondre aux besoins de plusieurs autres programmes de premier cycle. Les activités du département, qu'elles soient en recherche ou en enseignement, couvrent un large spectre, incluant la didactique des mathématiques à tous les niveaux scolaires, les mathématiques fondamentales, la statistique, l'actuariat et les mathématiques financières.

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Montréal (Québec) H2X 3Y7