Jean-François Renaud

Professeur

Courriel : renaud.jf@uqam.ca

Téléphone : (514) 987-3000 poste 7675

Liens d'intérêt

Enseignement

Compléments de probabilités (2026, 2025, 2024, 2023, 2022, 2021)
Processus stochastiques (2026)
Méthodes stochastiques en finance I (2025, 2022)
Contrôle stochastique et applications (2023, 2021)
Probabilités I (2022, 2020)
Mesure et probabilités (2022, 2020)

Thèses de doctorat

Vachon, Marie-Claude. (2025). Pricing american-type financial instruments with Markov chains approximations. (Thèse de doctorat). Université du Québec à Montréal.
Locas, Félix. (2025). Trois problèmes de contrôle stochastique optimal de type de Finetti. (Thèse de doctorat). Université du Québec à Montréal.
Lkabous, Mohamed Amine. (2019). On some Parisian ruin problems for Lévy insurance risk models. (Thèse de doctorat). Université du Québec à Montréal.

Mémoires

Mastromonaco, Tommy. (2025). Optimisation des paiements de dividendes avec injections obligatoires dans le modèle brownien. (Mémoire de maîtrise). Université du Québec à Montréal.
Bresch, Elias. (2024). Maximisation des dividendes soumis à une fonction de frais affine dans des modèles diffusifs. (Mémoire de maîtrise). Université du Québec à Montréal.
Rao, Nakita. (2023). Problème d'optimisation de De Finetti pour des stratégies absolument continues dont le taux est borné linéairement. (Mémoire de maîtrise). Université du Québec à Montréal.
Locas, Félix. (2021). Un problème de contrôle stochastique avec stratégies absolument continues et délais parisiens. (Mémoire de maîtrise). Université du Québec à Montréal.
Ba, Mamadou Aliou. (2020). Une nouvelle identité de fluctuation pour un processus de Lévy observé à des instants de Poisson. (Mémoire de maîtrise). Université du Québec à Montréal.
Viola, Dominic. (2019). Méthodes d'allocation du capital économique. (Mémoire de maîtrise). Université du Québec à Montréal.
Tziritas, Kristofer. (2015). Temps d'occupation et α-quantiles du mouvement brownien arithmétique avec applications en finance mathématique. (Mémoire de maîtrise). Université du Québec à Montréal.
Day-Michaud, Jean-Philippe. (2014). Tarification de produits dérivés dans le modèle variance gamma. (Mémoire de maîtrise). Université du Québec à Montréal.

Rapports de recherches

Robert, Hugo. (2013). Analyse d'une stratégie d'immunisation de durée par taux clés dans un contexte d'évaluation actuarielle sous base de solvabilité. (Rapport de recherche). Université du Québec à Montréal.

Autres directions et supervisions

Benlagra, Adel (2019). Modèles structurels en risque de crédit avec délai de grâce (Mémoire de maîtrise). Université du Québec à Montréal. http://archipel.uqam.ca/12850/
Larrivée, Sandra. (2012). Premier temps de passage de processus gaussiens et markoviens (Mémoire de maîtrise). Université du Québec à Montréal. http://www.archipel.uqam.ca/5518/.