René Ferland

Professeur associé

Courriel : ferland.rene@uqam.ca

Téléphone : (514) 987-3000 poste 4624

Local : PK-5533

Langue : Français

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Liens d'intérêt

Enseignement

Mémoires

Mesrour, Amirouche. (2020). Estimation de vraisemblance maximale et variance asymptotique. (Mémoire de maîtrise). Université du Québec à Montréal.
Lolo, Maryam. (2009). Inférence pour des processus affines basée sur des observations à temps discret. (Mémoire de maîtrise). Université du Québec à Montréal.
Belzile, Simon. (2008). L'utilisation des mesures cohérentes de risque en gestion de portefeuille. (Mémoire de maîtrise). Université du Québec à Montréal.
BONNOT, DENIS. (1998). L'EVALUATION DES PRODUITS DERIVES SUR OBLIGATION DANS UN MARCHE CONTINU. (Mémoire de maîtrise). Université du Québec à Montréal.
Cormier, Isabelle. (1998). L'EVALUATION DES DROITS CONDITIONNELS DANS LES MARCHES DISCRETS. (Mémoire de maîtrise). Université du Québec à Montréal.
SEGUI, ANNE. (1995). LA CONVERGENCE DES U-STATISTIQUES ET LA LOI FORTE DES GRANDS NOMBRES.. (Mémoire de maîtrise). Université du Québec à Montréal.
BOUBEKEUR, ADDA. (1994). LIMITE DE MCKEAN-VLASOV: UNE LOI DES GRANDS NOMBRES. (Mémoire de maîtrise). Université du Québec à Montréal.

Rapports de recherches

Frasinescu, Iulian. (2012). Le score de crédit. (Rapport de recherche). Université du Québec à Montréal.
El Kasmi, Yassin. (2009). Stratégie moyenne-variance avec interdiction de vente à découvert. (Rapport de recherche). Université du Québec à Montréal.
Alaoui Mhamedi, Abdellah. (2007). Quelques méthodes de Fourier en ingénierie financière. (Rapport de recherche). Université du Québec à Montréal.
Gueye, Mame Awa. (2004). Méthodes d'évaluation des swaptions bermudiens dans le modèle log-normal forward LIBOR. (Rapport de recherche). Université du Québec à Montréal.
Schinaia, Leonardo. (2004). Semi-martingales et modélisation financière. (Rapport de recherche). Université du Québec à Montréal.
Légaré, André. (2003). Produits dérivés sur Eurodollars. (Rapport de recherche). Université du Québec à Montréal.

Rapports de stages

Huang, Hui Shan. (2016). Applications de la méthode du filtre de Kalman dans les modèles affines. (Rapport de stage). Université du Québec à Montréal.

Autres directions et supervisions

Oraichi, Driss. (2002). Modèles non linéaires à valeurs entières. (Thèse de doctorat). Université du Québec à Montréal