Jean-Philippe Boucher

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Jean-Philippe Boucher

Département de mathématiques

Poste : Professeur

Courriel : boucher.jean-philippe@uqam.ca

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Domaines d'expertise

  • Actuariat et statistique
  • Tarification en assurance
  • Données de comptage
  • Analyse statistique des réserves
Informations générales

Liens d’intérêt

Enseignement et supervision

Cours

Direction de thèses et de mémoires (Depuis 2006) et d’essais doctoraux (depuis 2014)

  • Alepin, Gabriel. (2018). Modèles non-paramétriques dans la modélisation de la fréquence en assurance automobile. (Mémoire de maîtrise). Université du Québec à Montréal.

  • Forest-Desaulniers, Jean-François. (2018). Modèles de chaînes de Markov cachées et de chaînes de Markov couples appliqués au nombre de défauts en risque de crédit. (Mémoire de maîtrise). Université du Québec à Montréal.

  • Rostand Koetz, Carlos Felippe. (2018). Analyse et évaluation de la méthode de tarification a posteriori avec les données de panel. (Mémoire de maîtrise). Université du Québec à Montréal. Récupéré d’Archipel, l’archive de publications électroniques de l’UQAM. http://www.archipel.uqam.ca/11765.

  • Zerrouk, Leila. (2017). Méthodes d'approximation de la densité Tweedie et applications en actuariat. (Mémoire de maîtrise). Université du Québec à Montréal. Récupéré d’Archipel, l’archive de publications électroniques de l’UQAM. http://www.archipel.uqam.ca/10507.

  • Côté, Steven. (2016). Modèles additifs généralisés dans la modélisation de l'impact du kilométrage et de l'exposition au risque en assurance automobile. (Mémoire de maîtrise). Université du Québec à Montréal. Récupéré d’Archipel, l’archive de publications électroniques de l’UQAM. http://www.archipel.uqam.ca/9003.

  • Couture-Piché, Guillaume. (2015). Modélisation de l'exposition en assurance automobile par des processus de files d'attente. (Mémoire de maîtrise). Université du Québec à Montréal.

  • Doucet, Etienne. (2014). Estimateurs à noyau et théorie des valeurs extrêmes : comparaison de leur pouvoir prédictif dans l'analyse du coût des réclamations en assurance automobile. (Mémoire de maîtrise). Université du Québec à Montréal. Récupéré d’Archipel, l’archive de publications électroniques de l’UQAM. http://www.archipel.uqam.ca/6400.

  • Inoussa, Rofick Ayindé. (2013). Approche statistique de calibration des systèmes bonus-malus en assurance automobile. (Mémoire de maîtrise). Université du Québec à Montréal. Récupéré d’Archipel, l’archive de publications électroniques de l’UQAM. http://www.archipel.uqam.ca/5306.

  • Davidov, Danaïl. (2009). Modélisation de la variance dans l'analyse stochastique du passif des polices. (Mémoire de maîtrise). Université du Québec à Montréal. Récupéré d’Archipel, l’archive de publications électroniques de l’UQAM. http://www.archipel.uqam.ca/2471.

Publications
  • Articles scientifiques

    [13] J.-P. Boucher & M. Santolino (2010), Discrete Distributions when Modeling the Disability Severity Score of Motor Victims, publication prochaine dans Accident Analysis & Prevention.
    [12] M. Santolino & J.-P. Boucher (2010), Modelling the Disability Severity Resulting from Motor Claims: an Application to the Spanish Case, publication prochaine dans Journal of Financial Decision Making.
    [11] J.-P. Boucher & M. Guillén (2010), A Semi-Nonparametric Approach to Model Panel Count Data, publication prochaine dans Communications in Statistics - Theory and Methods.
    [10] J.-P. Boucher, M. Denuit & M. Guillén (2009), Number of Accidents or Number of Claims? An Approach with Zero-inflated Poisson Models for Panel Data, Journal of Risk and Insurance, 76(4), 821 - 846.
    [9] J.-P. Boucher & M. Guillén (2009), A Survey on Models for Panel Count Data with Applications to Insurance, Revista de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, 103(2), 277-295.
    [8] J.-P. Boucher (2009), Modelling consumer credit risk via survival analysis (discussion), SORT, 33(1), 35-37.
    [7] J.-P. Boucher, M. Denuit & M. Guillén (2008), Models of Insurance Claim Counts with Time Dependence Based on Generalisation of Poisson and Negative Binomial Distributions, Variance, 2(1), 135-162.
    [6] J.-P. Boucher & M. Denuit (2008), Credibility Premiums for the Zero-Inflated Model and New Hunger for Bonus Interpretation, Insurance: Mathematics and Economics, 42, 727-735
    [5] J.-P. Boucher, M. Denuit & M. Guillén (2008), Modeling of Insurance Claim Counts with Hurdle Distribution for Panel Data, dans Advances in mathematical and Statistical Modeling, Statistics for Industry and Technology (SIT), Birkhäuser Boston, Inc..
    [4] J.-P. Boucher & M. Denuit (2008), Crédibilité linéaire multivariée utilisant le nombre de périodes avec réclamations: modèles de Poisson, modèles à barrière et modèles gonflés à zéro, Assurances et gestion des risques, 75(4).
    [3] J.-P. Boucher, M. Denuit & M. Guillén (2007), Risk Classification for Claim Counts: A Comparative Analysis of Various Zero-Inflated Mixed Poisson and Hurdle Models, North American Actuarial Journal, 11(4), 110-131.
    [2] J.-P. Boucher & M. Denuit (2007), Duration Dependence Models for Claim Counts, Deutsche Gesellschaft fur Versicherungsmathematik (German Actuarial Bulletin), 28(1), 29-45.
    [1] J.-P. Boucher & M. Denuit (2006), Fixed versus Random Effects in Poisson Regression Models for Claim Counts: Case Study with Motor Insurance, ASTIN Bulletin, 36, 285-301.

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Le Département de mathématiques de l’UQAM regroupe plus d’une quarantaine de professeurs, et offre 11 programmes au premier cycle et cycles supérieurs en plus de répondre aux besoins de plusieurs autres programmes de premier cycle. Les activités du département, qu'elles soient en recherche ou en enseignement, couvrent un large spectre, incluant la didactique des mathématiques à tous les niveaux scolaires, les mathématiques fondamentales, la statistique, l'actuariat et les mathématiques financières.

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