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WATIER, François

Photo de François WATIER Axe: Probabilités, mathématiques financières et appliquées
Statistique
Domaines de recherche:Contrôle stochastique, optimisation stochastique, gestion de portefeuilles
Bureau:PK-5538
Téléphone:(1-514) 987-3000, poste 2111
Télécopieur:(1-514) 987-8935
Adresse électronique: watier.francois@uqam.ca

De nombreux systèmes dynamiques complexes sont modélisés avec succès par des équations différentielles stochastiques; c'est le cas notamment des marchés boursiers. Dans un marché financier, un problème courant auquel est confronté un investisseur est d'établir une stratégie optimale permettant d'atteindre un objectif monétaire espéré à une échéance donnée. Pour ce faire, cet investisseur doit baser ses décisions sur un flot d'informations continuellement mises à jour sans être en mesure de prédire exactement les fluctuations du marché. Mes travaux de recherche portent principalement sur le développement de ces stratégies optimales soumises ou non à des contraintes, soit imposées par l'investisseur, soit par les règles du marché. Les résultats obtenus jusqu'à ce jour permettent l'élaboration de nouveaux outils plus performants d'analyse de décisions dans le domaine de la gestion de portefeuilles.