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Recherche en probabilités, mathématiques financières et appliquées

L'axe de recherche mathématiques financières et appliquées s'articule principalement autour du calcul stochastique (classique ou fractionnaire) et de ses applications en actuariat, en ingénierie financière, en contrôle optimal et en économie financière. Les chercheurs de cet axe utilisent les équations différentielles stochastiques, les dérivées stochastiques fractionnaires, les processus de Markov et de Lévy pour étudier divers problèmes appliqués comme par exemple, la tarification des produits dérivés sur catastrophe, la gestion de portefeuille moyenne-variance, le surplus actuariel en assurance risques divers et la dynamique des prix sur les marchés financiers.

 NomDomaines de recherche et d'expertise
Photo de mathieu boudreaultMathieu BOUDREAULT
Tarification et gestion du risque de crédit des entreprises corporatives, évaluation des fonds distincts et modélisation des catastrophes naturelles
Photo de rene ferlandRené FERLAND
Processus interactifs, propagation du chaos, fluctuations, équations de Boltzmann scalaires, gestion de portefeuilles
Photo de jean-francois renaudJean-François RENAUD
Analyse des risques actuariels et théorie de la ruine; finance actuarielle et mathématiques financières; probabilités appliquées et processus stochastiques
Photo de francois watierFrançois WATIER
Contrôle stochastique, optimisation stochastique, gestion de portefeuilles

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EMoSTA Équipe de Modélisation Stochastique Appliquée

quantact Laborartoire de recherche en mathématiques actuarielles et financières.