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Études en actuariat

Information générale sur l'actuariat

Les actuaires sont des professionnels de l'élaboration et de l'évaluation des systèmes de sécurité financière et de la gestion des risques des entreprises dans un contexte d'incertitude. Au cours des prochaines années, plusieurs développements sociaux auront un impact majeur au niveau de la pratique de l'actuariat:

  • le vieillissement de la population du Québec et les besoins financiers qui en découleront au niveau de la retraite et des soins de santé;
  • la grande variabilité des marchés financiers et l'impact sur la situation financière des régimes de retraite;
  • la réorganisation des mécanismes de distribution des soins de santé;
  • la demande de meilleurs et nombreux spécialistes quantitatifs pour apprécier le potentiel de produits financiers de plus en plus complexes dans la gestion des institutions financières;
  • l'intégration des régimes d'assurances collectives, des régimes complémentaires et surcomplémentaires de retraite dans la rémunération globale et la gestion des ressources humaines;
  • la diversification des protections d'assurance IARD (incendies, accidents et risques sivers) causée par la globalisation des échanges commerciaux et les complications résultantes sur la tarification et la sélection des risques.

Domaines de l'actuariat (cliquez sur un domaine)

Assurance collective

Les contrats d'assurance collective sont utilisés lorsqu'un groupe déterminé de personnes obtient une protection d'assurance commune à l'intérieur d'un seul contrat.

Les groupes de personnes couverts par les contrats d'assurance collective sont généralement des entreprises ou des organismes voulant protéger leurs employés et leur famille. Leur assurance collective couvre en général plusieurs types de risques et offre des couvertures parmi les suivantes: l'assurance vie, l'assurance invalidité, l'assurance maladie, l'assurance médicaments et l'assurance pour soins dentaires.

Les contrats d'assurance collective sont le plus souvent des contrats d'assurance de personnes, mais il en existe également en assurance de dommages.

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Assurance incendie, accident et risques divers (I.A.R.D.)

Ce domaine de l'actuariat, aussi appelé assurance non-vie ou assurance générale, s'intéresse aux risques actuariels ne touchant pas aux mathématiques financières, ou plus généralement, ne touchant pas aux risques sur la vie. Ce domaine couvre principalement l'assurance automobile, l'assurance habitation, l'assurance professionnelle ou l'assurance en responsabilité civile.

L'industrie de l'assurance IARD a besoin de spécialistes en statistique et en modélisation mathématique.  Un nouveau courant s'installe peu à peu dans l'industrie de l'assurance IARD, où les connaissances théoriques et scientifiques s'introduisent dans toutes les phases du travail de l'actuaire. En effet, un développement informatique généralisé de plusieurs bases de données contenant de l'information historique sur la situation financière des compagnies est survenu au cours de la dernière décennie.

Ainsi, depuis la fin des années 1980 et de manière beaucoup plus évidente pendant les années 1990, les compagnies d'assurance ont développé leur système informatique afin d'emmagasiner des données sur leurs opérations. De nos jours, les compagnies d'assurance et financières travaillent souvent avec une quantité énorme d'observations afin d'analyser leur expérience de réclamations. Dans un contexte de concurrence entre les diverses compagnies d'assurance, ces données sont primordiales et se doivent d'être analysées exhaustivement afin de pouvoir en extraire le plus de renseignements utiles. C'est dans cette perspective que l'utilisation de la théorie statistique est fréquente dans diverses tâches de l'actuaire : dans le calcul de la prime, dans la segmentation des risques ou dans l'analyse du provisionnement (réserves). Notons aussi que l'usage d'outils probabilistes est en pleine croissance, que ce soit dans l'analyse des événements catastrophiques, ou dans l'analyse de la tarification a posteriori.

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Assurance vie

Les compagnies d'assurance-vie emploient de nombreux actuaires dans des fonctions très variées. Les carrières traditionnelles se déroulent dans les domaines suivants : la tarification des produits et l'évaluation des réserves actuarielles.

Comme le contrat d'assurance peut être en vigueur pendant une très longue période, la tarification des produits, c'est-à-dire le montant mensuel des versements, demande une évaluation précise des hypothèses dans la vie d'une personne. Par exemple, le professionnel peut se poser les questions suivantes: Quelle sera l'expérience future de mortalité? Quelles dépenses seront encourues tout au long de la durée du contrat? À combien s'élèveront les investissements lors de la retraite? Quelle sera l'inflation au cours des années à venir? L'actuaire doit être en mesure de répondre le mieux possible à ces questions. Et comme les produits d'assurance sont de plus en plus complexes, l'actuaire fait face à de nombreux défis pour établir une tarification qui soit à la fois concurrentielle et rentable.

L'évaluation des réserves actuarielles demande de répondre aux mêmes questions pour tous les contrats en vigueur dans la compagnie d'assurance. L'actuaire doit également déterminer si le capital de la compagnie est suffisant pour faire face à des réclamations anormalement élevées ou encore à des fluctuations imprévues de l'environnement économique. Cela requiert de tester la suffisance du capital au moyen de projections déterministes et stochastiques détaillées.

En plus de ces carrières traditionnelles, les actuaires occupent des fonctions diverses dans les sociétés d'assurance-vie. On retrouve des actuaires dans les directions générales, dans la gestion des lignes d'affaires, dans les postes administratifs, dans le secteur de la distribution et de plus en plus dans la gestion des investissements, car l'actuaire est le professionnel le mieux placé pour comprendre le lien entre les engagements de la compagnie et ses investissements.

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Finance

Les applications de la finance et de l'ingénierie financière en actuariat sont très nombreuses. Tout d'abord, les produits d'assurance vie sont de plus en plus liés aux marchés financiers (fonds distincts et autres produits avec participation directe au rendement des marchés boursiers, assurance vie universelle, etc.), ce qui amène les actuaires à combiner les outils de la finance et de l'actuariat pour la tarification et la détermination des réserves de ceux-ci. La gestion des divers risques auxquels peuvent faire face une compagnie d'assurance (risque de marché, taux d'intérêt, taux de change, crédit, liquidité, etc.) requiert de plus en plus des connaissances rigoureuses du milieu financier.

L'actuariat et l'ingénierie financière donnent lieu à de nombreuses innovations dans des champs d'activité moins traditionnels de l'actuaire. Les modèles mathématiques sont essentiels pour la tarification de produits dérivés spéciaux qui protègent contre des risques particuliers. Par exemple, les produits dérivés catastrophiques (catastrophe derivatives) protègent et diversifient le risque de catastrophes naturelles comme les tremblements de terre, ouragans, tornades, inondations, etc. L'émergence de marchés financiers où les compagnies peuvent échanger leurs émissions de carbone mène à la création de produits dérivés liés aux changements climatiques. Finalement, des produits dérivés sur la mortalité d'un groupe d'individus (mortality derivatives) naissent dans un milieu toujours en pleine ébullition.

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Régime de retraite

Les régimes de retraite constituent une protection sociale très importante. Certains sont universels, par exemple le Régime de rentes du Québec, et couvrent l'ensemble des travailleurs de la société. D'autres couvrent les employés d'une entreprise spécifique ou d'un groupe d'entreprises.

L'actuaire intervient à plusieurs plans dans les régimes de retraite. D'abord lors de la conception en posant les questions suivantes : quel type de régime convient le mieux : cotisations déterminées ou prestations déterminées? Comment effectuer le partage du coût entre le promoteur du régime et les participants? À quel âge la retraite sera-t-elle accessible? Devons-nous subventionner la retraite anticipée?

Par la suite, l'actuaire envisage les prestations et en évalue le coût. Il conseille également son client sur les stratégies d'investissement. Quelles sont les classes d'actifs les plus appropriées? Quel niveau de risque le régime fait-il supporter aux employés, à l'entreprise ou aux contribuables?

L'actuaire participe aussi aux débats sociaux qui traitent les enjeux de la retraite. Quel niveau de prestations pouvons-nous, comme société nous offrir? Comment éviter les transferts intergénérationnels? Comment éviter la pauvreté chez les travailleurs retraités?

Pour réaliser ces divers mandats, l'actuaire applique les mathématiques actuarielles à l'évaluation du coût des régimes et dispose d'une solide connaissance des marchés financiers pour bien comprendre la relation entre l'actif et le passif des régimes et les risques que les régimes font supporter aux promoteurs. L'actuaire doit également être un excellent communicateur pour vulgariser les enjeux et les solutions proposées auprès de publics non spécialisés.

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Nous vous invitons à consulter les pages des perspectives professionnelles du site Étudier à l'UQAM pour des informations sur les carrières en actuariat, mathématiques et statistique.

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